Actualización del portfolio: La realidad del trading

Hola que tal estas. Esta semana pasada el viernes  31  cerramos el mes de marzo, con lo que  queríamos hacer una actualización del estado del portfolio que ya presentamos y de la evolución de la operativa durante el pasado mes. Ya que hacemos esta actualización aprovecharemos para hablar un poco de la realidad del trading, para que veas por ti mismo como en muchos momentos las cosas se pueden poner feas y tenemos que estar preparados para ello.

 

Para que no tengas que andar rebuscando te pongo el enlace del portfolio con un histórico ya de un año y que esta por un tema de estudio de estadística enchufado a Darwinex.

https://www.darwinex.com/es/user/khuty/summary/L.1693/

 

Aquí abajo te pongo el enlace de la cuenta que abrimos hace poco en un broker que permitía un lotaje mas bajo en índices y por tanto una gestión del riesgo más manejable para capitales bajos.

Por otro lado también abrimos esta cuenta para ver el comportamiento de las estrategias en diferentes brokers, ya sabéis, por aquello de las ejecuciones, slippages y mil historias más que pueden hacer que la operativa difiera bastante en unos brokers respecto a otros.

La última cuenta que abrimos la puedes seguir en el siguiente enlace:

https://www.myfxbook.com/members/Aitor/mt4-2009100/2003802

 

Ahora y con el fin de hablar de la realidad del trading te pongo la relación de operaciones que hemos hecho a lo largo del mes de marzo.

 

 

Bueno para ponértelo fácil te hago un resumen de las estadísticas que hemos obtenido:

Cerramos el mes de marzo con un beneficio de un 23,64% (recordad que estamos haciendo un trading de alto riesgo en esta cuenta, vamos que no hacemos prisioneros…). Por tanto el beneficio consolidado a día 31 de marzo de esta cuenta de trading es de 34,52%.

Para ello hemos hecho 47 operaciones de las cuales solo han sido positivas 17 mientras que la friolera de 30 han sido negativas. Por tanto hemos tenido un porcentaje de acierto de solo un 36,17%.

Nos hemos pegado dentro del mes, aunque parezca increíble, prácticamente el mayor drawdown desde que comenzó esta operativa hace ya un año. Esto ha hecho que con el riesgo que lleva esta cuenta el drawdown suba hasta el 19,80% (lo puedes ver en el enlace de myfxbook).

Pero lo que hace que te vaya a hablar de la realidad del trading no es tanto lo que te he contado hasta ahora si no lo que te voy a decir ahora.

 

Sabes cuantas operaciones seguidas hemos perdido a pesar de haber sacado un rendimiento de un 23,64% en el mes?

13

Si estas leyendo bien. 13 operaciones seguidas hemos tenido que perder a lo largo del mes. Esto ha hecho que el drawdown suba algo respecto a lo que teníamos establecido anteriormente.

 

Por tanto, y hablando ya de la realidad del trading a la que hacíamos referencia. 13 operaciones seguidas como se dice “cascando” y aún así debes  asegurarte  que la ejecución, gestión, stops, take profits, etc… sigue exactamente las mismas reglas desde la operación perdida 1 hasta la 13 y posteriores.

 

Aunque pueda parecer un bobada no lo es. De hecho es muy fácil empezar a pensar que quizá las condiciones de mercado hacen más aconsejable parar la estrategia porque claro algo esta pasando verdad? Nosotros debido a la confianza que tenemos en los algoritmos sabemos qué esperar y sabemos perfectamente detectar que esta sucediendo y en este caso enseguida vimos que el precio en el DAX se había quedado enrangado por un período inusualmente largo para la manera en la que suele comportarse. Por tanto sabemos lo que está pasando y por qué.

 

El problema es que nadie sabe cuando puede dejar de pasar eso. Si tu dejas de aplicar la estrategia sucederá que te perderás la explosión del precio. Y si empiezas a hacer el tonto dejarás de aplicar la estrategia justo cuando no deberías de haberlo hecho. Esa es la realidad del trading.

 

Nadie sabe lo que va a pasar. Puedes tener estudios del comportamiento de  tus algoritmos a lo largo de muchos años como es nuestro caso pero el futuro ni nosotros ni nadie lo sabe.

Lo único que podemos hacer es controlar las estadísticas y confiar en que si los históricos de comportamiento son suficientemente largos tenemos muchas más probabilidades de que las estrategias en el largo plazo puedan desarrollar su potencial.

 

Si en cuanto tenemos el viento en contra empezamos a cuestionarnos lo que estamos haciendo estamos perdidos. Esto no quiere decir que no debamos controlar en todo momento lo que esta sucediendo y por qué, pero si en el diseño de las estrategias hemos hecho bien nuestro trabajo, las “cosas” que vayan sucediendo y que en cada momento parecen dramáticas, no dejarán  de ser pequeñas piedras que irán saliendo del zapato.

 

Dá igual lo buenas que sean tus estrategias. La realidad del trading es que todas, absolutamente todas, van a pasar por sus momentos de luces y sombras. Las luces las pasamos todos fácilmente verdad? La clave está en los momentos de sombras. Si en los momentos de sombras nuestra mente no es capaz de soportar la situación, no dejarás que la luz vuelva a llegar a nuestro trading.

 

Un saludo y buen trading compañero!!

 

 

 

 

 

 

 

 

5 comentarios

  • Rafa

    Buen artículo.

  • Rafa

    He consultado vuestra estrategia en Darwinex pero no es posible invertir porque aún no tenéis activo cotizando ¿algún motivo, experiencia insuficiente o algo así para no estar disponible?

    Gracias

  • Hola Rafa…

    Pues no se si lo explicamos en algún otro artículo relativo a ese portfolio pero la verdad es que nosotros en su momento enchufamos la cuenta que teniamos de trading en darwinex porque nos parecía interesante para poder ver estadísticas de la operativa, etc…el caso es que no se si sabrás que para poder crear un darwin y que por tanto se pueda invertir en él es necesario abrir cuenta de trading con el broker Darwinex. Es decir puedes enchufarla a la web de darwinex pero no puedes ofrecer esa estrategia como un darwin en el que puedas invertir si no has hecho una migración al broker Darwinex.

    Y ahí es donde existe el “problema”, en que no queremos dejar de trabajar con el broker con el que tenemos esa cuenta de trading. No queremos decir para nada que darwinex no sea un buen broker porque en general todo el mundo habla bien de él, pero esa cuenta preferimos dejarla en el broker en el que esta porque nos va bien para otros temas y siempre nos han tratado muy bien,

    Si pusieramos una cuenta para ese portfolio en darwinex debería ser otra nueva que crearamos, y es algo que valoraremos.

    Un saludo y gracias por los comentarios Rafa!!

  • Rafa

    Muchas gracias por tu respuesta y espero, fervientemente, que os decidáis a clonar la operativa en una cuenta en Darwinex. A gusto os pagaría el 20% de Performance Fee establecido en el contrato.

    Un saludo

  • Joan Benaiges

    Muy buen artículo!

    No obstante, la eterna duda que siempre he tenido:
    Si un mercado se encuentra en un rango “inusualmente largo” (entiendo las técnicas econométricas que se podrían aplicar para detectarlo) no se podría atribuir efectivamente a un cambio estructural del mercado, con sus cambios de condiciones etc?

    Es decir, siempre he tenido dudas en como diferenciar que estas inusualidades sean ‘normales’ antes de la vuelta del mercado a sus condiciones normales, o que se trata de un cambio definitivo de estas condiciones..porque luego es cuando viene el echo de que no podemos saber nada sobre el futuro je,je. Con lo cual estos periodos de sombras, son muy oscuras. Es muy fácil comerse el tarro y dudar.

    Algunas observaciones para iluminarme sobre todo esto porfa? 🙂

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.