BUSCANDO ESTRATEGIAS DE TRADING ROBUSTAS

Hola que tal estas. Esta semana voy a hablarte de la creación de estrategias de trading robustas. Para empezar a entrar en materia te diré que la palabra clave del título es ROBUSTAS. Por qué?… te preguntarás. Pues es muy sencillo. Porque estrategias de trading que aparentemente funcionen durante un tiempo podemos crearlas todos, de hecho no es muy complicado. Incluso, tu y yo sabemos, que pueden tener curvas de crecimiento de equity hasta bonitas.

 

Pero después viene la cruda realidad y es que es difícil, por no decir casi imposible, que esa estrategia tenga un buen comportamiento a lo largo de períodos amplios y de regímenes de mercado diferentes.

 

Por tanto para empezar a entrar en materia podemos definir lo que consideramos estrategias de trading robustas. Mira, una estrategia de trading robusta es, por definirlo de una manera sencilla, aquella que es capaz de mantener el tipo, con sus momentos mejores y peores (eso es inevitable), ante cambios estructurales de mercado, y que es capaz de hacerlo no durante 1,2,3…años sino que es capaz de salir airosa por ejemplo durante los últimos 10 años. Solamente con esta simple definición ya empiezas a ver que efectivamente no es tan fácil verdad?

 

LA REALIDAD SOBRE LA BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS DE TRADING ROBUSTAS

Vaya por delante, y te lo digo sinceramente, que mi intención no es en absoluto desanimarte porque ni los artículos que hacemos, ni éste blog en general, están hechos con la insana intención de desanimarte. Mas bien todo lo contrario. Pero debes entender que tampoco esta hecho para engañar a nadie y desde luego tampoco para crear falsas expectativas o esperanzas. El asunto es el siguiente.

 

Cuando te lanzas a buscar estrategias de trading robustas, tienes que basarte en algo verdad? Normalmente te basas en indicadores, acción del precio…en fin lo que se puede oír por todos los lados. Puedes leer todo lo que  te apetezca por la red. Hasta el punto de poder aburrirte una o dos vidas seguidas. La realidad, y ahora te explicaré por qué,  es que no vas a encontrar de manera manual un sistema robusto a lo largo de pongamos los últimos 10 años.

 

Da igual que cogas…MACD 12,26,9—RSI 14…estocastico…no te vuelvas loco porque no lo vas a encontrar. Es imposible que manualmente, salvo que vivas dos o tres vidas lo vayas a encontrar por arte de magia. De ahí es que sea tan complicado encontrar traders que tengan estrategias de trading robustas y que sean capaces de ganar a lo largo de muchos años. Lo normal es que alguien salga del paso durante un tiempo hasta que inevitablemente acabe cayendo.

 

En éste punto quiero hacer un pequeño inciso y es el siguiente. Ojo, puede que encuentres con indicadores habituales una estrategia que apoyada en una muy eficiente gestión del riesgo y de la operativa tenga esperanza matemática positiva. Eso nunca te lo voy a negar porque yo soy muy partidario de maximizar la eficiencia en la gestión de la operativa porque es clave a la hora de mantener una operativa rentable en el tiempo. Pero aquí ya estamos hablando de técnicas de gestión muy avanzadas y no todo el mundo tiene la cabeza o el estómago para llevarlas adelante.

 

Cuando me refiero a que no vas a encontrar estrategias de trading robustas por arte de magia me refiero a que no vas a encontrar una estrategia de las de entro aquí, take profit ahí y stop loss en tal punto que gane dinero a lo largo de los últimos 10 años. Otra cosa es que sepas hacer una gestión muy eficiente del riesgo y de la operativa. Aqui estoy hablando de una estrategia con su punto en de entrada a mercado, stop loss (que arriesgue por ejemplo un 1% siempre por operación) y  take profit. Esto último es lo que no vas a encontrar. Por qué te digo esto??

 

Mi socio y yo Endika hemos estado las ultimas semanas desarrollando una estrategia en EURUSD que trabaje en gráficos de 1 hora y que se comportase de manera robusta a lo largo de casi 10 años, hasta día de hoy. Ya sabes, basándonos en todos los indicadores normales que puedas encontrar en cualquier plataforma de trading de las ofrecidas por los brokers. Te aseguro que para encontrar una robusta hemos tenido que generar por encima de 2-3.000 estrategias. En realidad muchas más pero ni te lo cuento. Es posible hacer este proceso a mano?? valorarlo tú mismo y te das cuenta muy rápido que no.

 

Lo más jodido de todo es cuando a final de todo el proceso te das cuenta que las normas  de trading que acaban quedando para esa estrategia que finalmente acaba cumpliendo estrictos tests de robustez, son algo así como que imposibles de que se te puedan venir a la mente “porque si”. Puede ser un MACD con unos parámetros rebuscadisimos, combinado con un ATR y una de las lineas ichimoku cuando atraviesa la media de los últimos 17 periódos (por decir algo)…en fin, para qué seguir verdad?? eso no se te va a ocurrir en el retrete…esta claro. Y sin embargo todos y cada uno de los últimos 10 años mas o menos pero habría ganado dinero. Increíble pero cierto.

 

Eso si para llegar a esa perla hemos descartado en el camino mas de 3000 estrategias. Realmente vas a encontrar a mano una  que sea robusta?. No, no la vas a encontrar en la vida.

 

Para buscar estrategias de trading robustas no hay otra manera que no sea siguiendo un proceso automatizado de machine learning y de filtrado de estrategias a través de estrictos tests de robustez.

 

En la siguiente imagen puedes ver un test de montecarlo que nos muestra la robustez sobre 20 combinaciones diferentes de alteraciones en todo el historico de mercado: Volatilidad, slipages, spread… Y podemos observar que cualquiera de las 20 alteraciones habrian tenido resultado positivo.

estrategia robusta test

 

De esta manera podemos tener cierta seguridad de que aquellas estrategias que vayan sobreviviendo, tendrán muchas más posibilidades de enfrentarse al trading real con un buen comportamiento a lo largo de los años.

 

Las próximas semanas os iré poniendo detalles de una de las estrategias en EURUSD que ha sido capaz de pasar este estricto proceso a lo largo de los últimos 10 años (curva de crecimiento, resultados mensuales, operaciones…en fin detalles de la misma). Es la única?? por supuesto que no…se pueden encontrar muchísimas más porque es un proceso infinito e ilimitado por las posibilidades reales combinatorias que existen de los parámetros de partida.

 

De esta manera podrás empezar a introducirte en el apasionante mundo del machine learning aplicado al trading. Te va a encantar!!

 

Un saludo y dejanos tu opinión!!

 

 

 

 

 

 

 

 

2 comentarios

  • Yo soy de la opinión que os equivocáis al intentar aplicar la automatización al Forex, cuando lo mejor para vosotros sería intentarlo en los mercados de acciones, con tendencias mucho más definidas, y por tanto, robustas

  • Aitor

    Hola Lorenzo…

    La verdad es que nosotros si buscamos estrategias automatizadas en pares de divisas aunque debo reconocerte que en bastantes ocasiones es más fácil encontrar mas y mejores estrategias en otros instrumentos como por ejemplo indices. Nosotros acciones la verdad es que no lo trabajamos hoy por hoy pero si es cierto que la divisa es bastante puñetera.

    Un saludo y gracias por tus comentarios!!

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