RESULTADOS DE UNA CUENTA DE TRADING NUESTRA

Después de tener un tiempo parado el blog lo retomamos con fuerza y con cositas con chicha. Hemos dedicado todo este año a trackear distintos portfolios basados en diferentes metodologías, con el fin de hacernos con una buena carta de presentación como traders.

A continuación, el primero que exponemos.

Vamos a exponer antes que nada el proceso de creación del portfolio para al final enseñar su comportamiento en una cuenta de trading live.

OBJETIVOS

Podrás  ver que no buscamos rendimientos explosivos en uno o dos años. Buscamos la máxima robustez posible de cada estrategia, de forma independiente  y en portfolio  a lo largo del histórico más largo posible antes de ponerlo en ninguna cuenta de trading.

Uno de los criterios con más peso bajo el que se desarrollan las estrategias es un valor de ratio risk/reward  aceptable.

Otra variable más importante que la anterior si cabe, en cuanto al desarrollo del portfolio, es la descorrelación máxima posible entre todas las estrategias que lo compongan.

Este portfolio está formado por  3 estrategias en EURUSD, GBPUSD y en DAX.

BACKTESTS

A continuación podemos ver los backtest independientes de cada uno de los activos durante más de 10 años.

EURUSD

eurusd

GBPUSD

gbpusd

DAX

ger-30

TESTS DE ROBUSTEZ

Para determinar si las estrategias habrían sido validas en distintas realidades se sometido a cada una de ellas a tests de Montecarlo y se les ha exigido un ratio riks/reward mayor que 4 en un intervalo de confianza de un 95%. Con lo cual solo existe un 5% de probabilidades de que el ratio risk/reward sea peor que ese  4 que nos hemos establecido como criterio mínimo para validarlas. Se han desechado muchas estrategias por no cumplir este criterio.
Esto nos da muchas garantias de que la estrategia funcionaria en casi cualquier cuenta de trading independientemente del broker.

eurusd-robustnessTest de Montecarlo de la estrategia del  EURUSD

 

PORTFOLIO

Después de esto pasamos a formar el portfolio con las 3 estrategias. En este caso unificándolas 3 años atrás.

En él se pueden ver los equities independientes y el equity de las 3 estrategias sumadas que mejoran el ratio risk/reward.

porfolio

Analizamos además la correlación entre ellas para desechar o sustituir alguna estrategia si hubiese un grado de correlación elevado con el resto.

correlacion

En este caso nada esta correlacionado por encima del 2% y el nivel de aceptabilidad está muy por encima.

 

TRACK RECORD

Con esto sobre la mesa pusimos el portfolio en marcha en una cuenta de trading en vivo y así es como lo tenemos a día de hoy.

cuenta de trading

El portfolio va cumpliendo con creces las expectativas con un retorno de un 117.69%
y un 16,46% de drawdown, o lo que es lo mismo un 11,7% de retorno y un 1.6% de drawdown si entramos con una décima parte del apalancamiento que llevamos.  Lo que nos da un valor  7.15 de risk reward, muy por encima del mínimo establecido en backtest.

Aquí te dejo el enlace de darwinex del track record  por si quieres analizarlo más en profundidad y seguir esta cuenta de trading.

https://www.darwinex.com/es/user/khuty/summary/L.1693/

Mientras no se salga de los rangos estadisticos , mantendremos estas estrategias en este portfolio e iremos añadiendo más si pensamos que podrían mejorar las estadísticas. Lo que es seguro es que con el tiempo irá mutando de cara a ir haciéndolo más eficiente.

Un saludo y hasta la próxima.

3 comentarios

  • Pablo Vargas

    Hola Endika, una gran pregunta, que tipo de cuantitativo estas usando?
    Estoy muy interesado porque al parecer a lo largo del tiempo esta estrategia es consistente,

    me gustaría sber si se puede el lote y el monto de la cuenta.

    muchas gracias y un saludo!

  • Endika

    Hola Pablo.
    Son estrategias de algorítmico direccional, no es arbitraje estadístico.
    Esta cuenta partió con el mínimo necesario para soportar el máximo drawdown histórico sucedido, que son 3000€
    ya que el lotaje minimo en DAX es en nuestro caso de 1 lote y el valor del punto es de 1€. En divisa los lotajes han ido variando.

    Un saludo y gracias por tu comentario.

  • PabloVargas

    Endika, me gustaria charlar mas contigo!,

    hace tiempo desarrolle mi sistema de trading cuantitativo tambien y te puedo decir que estoy totalmente ilusionado con esto, mira:

    http://www.myfxbook.com/members/PabloVargas

    Espero recibir tus comentarios y la unica falla que he tenido respecto al draw fue olvidar cerrar una posición, podrias contarme mas de tu estrategia por favor?

    un saludo!

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