ESTRATEGIAS DE TRADING: ESTO ES LO QUE NOS FUNCIONA

Hola que tal estas. Esta semana te vamos a hablar un poco más de las estrategias de trading con  las que nosotros trabajamos el mercado forex. Está claro que no son las únicas pero tras muchísimos batacazos son las que a nosotros nos funcionan.

 

En próximas semanas iremos ampliando información relativa a cada una de las estrategias que aquí te vamos a nombrar y veremos la manera de que podáis usarlas en vuestro propio capital si os resulta interesante.

 

Para nuestras cuentas utilizamos dos tipos de estrategias de trading. Una de ellas es market neutral y la otra es intradiaria y direccional. Te vuelvo a repetir que iremos dando más detalles de cada estrategia de trading en sucesivas semanas.

 

Ya te adelanto que en ambos casos tienen cierta sofisticación y desde luego no se basan en la “típica” operativa que puedas ver que desarrolla la gente por los foros de trading. No utiliza indicadores estándar que puedas encontrar en las plataformas de trading, ni medias móviles, ni estocásticos, ni RSIs, ni cosas por el estilo…todo ese tipo de herramientas en si mismas como estrategia de trading no funcionan. Si funcionasen todo cristo ganaría dinero y solo el 5% gana así que a los hechos me remito.

 

 

Como breve introducción decirte que ambas estrategias tienen esperanza matemática positiva por el simple hecho de que se basan en aspectos fundamentales y básicos del funcionamiento del mercado. Vamos que existe un “fundamento”  elemental en el mercado que permite soportar la coherencia de dichas estrategias. Si no existiera dicho fundamento, lo que sucede con la mayoría de estrategias de trading, pues no tendrían base solida y perderíamos como conejos, como le pasa por otro lado a la mayoría de la gente.

 

ESTRATEGIAS DE TRADING:MARKET NEUTRAL

Como ya te he comentado antes, la primera de ellas es una estrategia de market neutral. Para que me entiendas de que va el tema, en este tipo de operativa no nos centramos en intentar “adivinar” la dirección que tomará el mercado porque ciertamente nos es irrelevante. Por el contrario buscamos sacar partido de las ineficiencias, y nos basamos en la teoría económica  de los necesarios  equilibrios que deben existir entre los diferentes tipos de cambio que conforman la economía mundial.

 

En esta operativa entramos a mercado cuando existe desequilibrio en los spreads formados por los diferentes tipos de cambio y buscamos siempre la vuelta al equilibrio para poder obtener pequeños beneficios constantes.

Por otro lado decirte que estamos prácticamente el 100% del tiempo en mercado.

No os preocupéis si por ahora os suena a chino porque iremos escribiendo acerca de dicha operativa y os pondremos la evolución de alguna cuenta para que podáis seguirla con nosotros.

 

ESTRATEGIAS DE TRADING: DIRECCIONAL INTRADIARIA

La segunda estrategia de trading que utilizamos es direccional e intradiaria. Es daytrading puro y duro con la dificultad y desgaste que ello conlleva. Operamos las dos sesiones más importantes de la jornada como son la europea y la americana y preferentemente las aperturas, aunque es cierto que nunca se opera en medio de la batería de noticias típica de la apertura americana. Para esta estrategia procuramos estar siempre fuera en eventos macroeconómicos importantes.

 

A diferencia de lo que sucede en la  estrategia de market neutral en la que estamos el 100% del tiempo expuestos a mercado, en esta estrategia de trading intradiario y direccional estamos en el mercado el menor tiempo posible, buscando la menor exposición a potenciales eventos macro que pudieran dar al traste con el control del riesgo al  tratarse de una estrategia direccional.

 

Y en qué se basa esta estrategia? Pues en otro aspecto fundamental del funcionamiento de los mercados. En la esencia por la cual se mueven los precios, la oferta y la demanda. Para cada sesión hacemos un “mapa” de las zonas mas negociadas y aquellas en las que mas desequilibrios se están dando entre la oferta y la demanda. Con este “mapa” podemos saber cuales son las zonas más previsibles donde entrarán las ventas (la oferta) de manera más agresiva ó la demanda en el caso de las compras. Esta estrategia la aplicamos principalmente al EURUSD aunque también podemos aplicarla a otros mayors como GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY…

 

Ahora que ya te hemos hecho esta introducción iremos poco a poco explicándote lo mejor posible cada una de las estrategias que te hemos comentado con el fin de que pueda servirte de ayuda.

 

Un saludo y hasta la próxima!!

 

 

 

 

8 comentarios

  • Pablo

    Excelente, no se quien lleve este blog, pero yo era seguidor de Pedro, Fajardo, Jhon y poco a poco me he ido armando mi estrategia cuantitativa que va bien por el momento, y bueno creo ahora comenzare a seguir este blog,

    Un saludo a todos¡

  • Anónimo

    Hola Pablo…

    Me alegro de oir que vas a seguir el blog. Esperamos poder ayuadarte a seguir mejorando. Un saludo y nos vemos por aqui!!

  • Javier

    Ese trading direccional basado en la esencia de los precios y los desequilibrios es muy Rafa Ruiz, con las zonas más negociadas y los precios psicológicos.
    Podíais uniros alguna vez y hacer algo juntos, si aún manteneis amistad y contacto.
    Un abrazo.

  • Aitor

    Hola Javier…

    Perdona pero no conozco a Rafa Ruiz.ni el tipo de operativa que desarrolla, por tanto cuando dices si aun mantenemos amistad y contacto me dejas un poco descolocado porque no se de quien me hablas. Si me das algun detalle o alguna web de referencia o algo quizá puedo investigar si se parece en algo a lo que hacemos.

    Un saludo.

  • Camilo

    Asumo que cuando dices estrategias de mercado neutral te estas refiriendo a la famosa estrategia llamada pairs trading. Si es asi te comento que realize una comparacion con los 24 pares de divisas y ninguna parece estar cointegrada con otra.

  • Aitor

    Hola Camilo…

    Mas que pairs trading nos referimos a operativa basada en relaciones de cointegración entre múltiples pares.
    Un saludo

  • Arse

    Operáis con R? Yo llevo muy poquito en este mundo, pero algo he picado con R, sería genial que publicaseis algún algoritmo de R con mt4, que es lo que yo hago, pero muy simplón, con sólo 2 pares, de momento me defiendo simplemente. Estaría bien con varios pares cointegrados

  • Aitor

    Hola Arse…

    Tomamos nota y le damos unas vueltas a ver que podemos ir poniendo…gracias por el aporte

    Un saludo!!

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