STATISTICAL TRADE MANAGEMENT

Hola a todos una nueva semana. Hoy quiero hablarte de un concepto que venimos desarrollando y que seguro que puede serte útil en algún momento de tu desarrollo como trader.

 

Existen multitud de maneras de abordar el mercado. No existe una única manera de operar y desde luego a mi personalmente (habrá gente que si se atreva pero no es mi caso), nunca se me ocurriría decirte que solo si usas una determinada estrategia o metodología vas a poder sacar beneficios del mercado. A pesar de que no creo en absoluto en el análisis técnico en tan siquiera te diría..”pasa del análisis técnico”. La verdad es que haz lo que quieras, como si quieres tirar las cartas. Si consigues ganar dinero de manera constante leyendo el firmamento para mi tienes todo mi respeto. Quizá no sea capaz de entenderlo, pero si ganas dinero y me lo demuestras me da igual que me parezca ilógico…por que? porque los resultados te avalan y no hay más…

 

Lo importante son los beneficios y la gestión del riesgo que lleves a cabo.Tanto Endika como yo tenemos bastante definido el tipo de operativa con el que nos sentimos cómodos. Decirte que nada de lo que usamos se basa en el análisis técnico. Pero te vuelvo a repetir, y ahora hablo en mi nombre , que hagas lo que hagas si ganas y llevas una correcta gestión del riesgo lo estás haciendo bien. Eso es todo.

 

Como ves el título del articulo es STATISTICAL TRADE MANAGEMENT. Lo que vendría a ser algo así como GESTIÓN ESTADÍSTICA DE LA OPERATIVA.

 

Yo a día de hoy no me planteo la utilización de ninguna estrategia que me implique “adivinar” la dirección que puede tomar un activo. No hago líneas de tendencia para ver si el precio  las rompe, o si veo figuras molonas que me puedan indicar algo.  Sinceramente me es indiferente. Ojo porque lo que voy a comentar se refiere al day trading puro y duro, para nada hablo de no  tomar posicionamiento basado en el análisis de variables macro. Este último análisis puede ser realmente interesante y nosotros en nuestro trading los tenemos en cuenta y cada día más.

 

Pues bien, a que me refiero con la metodología basada en la  GESTIÓN ESTADÍSTICA DE LA OPERATIVA? Debes centrarte en un activo financiero, ya sabes que nosotros le damos al mercado forex así que nos centramos en estudiar un par. Se trata de estudiar su comportamiento de manera exhaustiva. De alguna manera CUANTIFICAMOS su comportamiento. Los rangos medios diarios de sus movimientos, la longitud media de sus tendencias, comportamiento especial según horarios y mil cosas más que se pueden estudiar…

 

Una vez de que tengamos esos estudios procedemos a diseñar la estrategia con la que vamos a tomar posiciones, horarios, riesgos que tomaremos por operación o por cestas…y además, y esta es la clave del asunto, diseñamos una gestión adecuada de la operativa que se adapte a esa comportamiento especial que hemos detectado y que sea acorde al riesgo máximo que queremos asumir por operación o por cesta…

 

Testeamos con históricos si esa gestión de la operativa tiene esperanza matemática positiva en el medio-largo plazo. Si es así pasaremos a probarla en vivo.

 

Normalmente la gestión que hacemos de la operativa es tal que nos es indiferente que el mercado vaya en uno u otro sentido, es simplemente la propia gestión la que genera los beneficios no tanto el set-up de entrada. A veces incluso para hacer un efecto de cobertura de las posiciones podemos usar gestiones de la operativa incluso contrarias (a modo de hedging) con el fin de sacar beneficios de la gestión tanto si los movimientos son al alza como a la baja.

 

La gestión de la operativa permite ser todo lo creativos que queramos. Debemos de usar nuestra creatividad para poner la estadística a nuestro favor siempre.

 

Por otro lado me gustaría dejar un pequeño apunte que se que quizá haga que me quieras agarrar del cuello, pero creo que es importante. Cuando hablamos de gestión de la operativa vas a encontrar gente que te diga cosas totalmente contrapuestas. Encontrarás gente que te diga lo increíble que puede ser y el efecto multiplicador que puede tener  introducir conceptos como la martingala en tu gestión operativa.

 

Por otro lado otros te van a decir, no seas loco, la martingala tiene esperanza matemática negativa, tarde o temprano vas a cascar la cuenta y estas loco si usas esas “historias”.

 

Para mi la realidad no es ni una ni otra.  Es malo que un coche tenga una aceleración punta elevada en si mismo?, pues sinceramente creo que no es ni bueno ni malo. Si te dedicas a “jugar con fuego” tarde o temprano te quemarás y te chocarás,  pero en determinados momentos y usado de manera controlada nos puede permitir salirnos de alguna situación de una manera mucho mas eficaz que si no dispusiéramos de esa herramienta (en un coche en adelantamientos etc…por seguir con el símil).

 

El problema del concepto de la martingala es que en muchas ocasiones el trader no sabe ni como ni cuando parar, y eso es lo que no puede ser. Pero si en un determinado momento, en la gestión de la operativa, haces un incremento razonable de la posición que te va a hacer salirte más eficientemente no existe ninguna razón para no hacerlo. Eso si, siempre y cuando tu gestión del riesgo y tu pérdida máxima o equity stop esté definido perfectamente de antemano y sea razonable. Si me dices que usas algún tipo de los miles de martingala pero tu perdida en el peor de los casos es de un 2% no voy a ser yo quien te diga que eres un tarado. Me pillas??

 

Iremos poniendo resultados de este tipo de técnicas para que veáis como se puede hacer una correcta gestión de la operativa sin reventar cuentas y haciéndolo perfectamente viable…

 

Déjame tu opinión y nos vemos pronto!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 comentarios

  • Omar Ruiz

    Interesante forma de ver el trading, espero con ansias sus posteriores entregas.

  • Aitor

    Hola Omar…
    Gracias por el comentario. En breve estaremos poniendo alguna cuenta real para que podáis seguirla. Un saludo y nos vemos!

  • Carlos

    Hola Aitor,

    yo creo que cuando te ves en la necesidad de hacer una martingala es porque ya vas perdiendo más de un 2% y precisamente quieres recuperarlo, confiando que se dé vuelta el valor y con la mitad de pips empatar y salir corriendo del apuro, solo que arriesgas otro tanto… todo son habas contadas.
    A veces sale bien, pero creo que es justo lo contrario al psicotrading, sería caer en la terquedad de mantener una posición que no nos ha salido y esperar que el mercado nos dé la razón a base de riesgo y no de templar los nervios, aceptar pérdidas y a otro par que cumpla nuestra estrategia ( además exige mover nuestro stop loss lo cual va contra el Vademecum del buen trader.

    Un saludo
    Carlos Achbal Arregui

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